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Seminar über Finanz- und Versicherungsmathematik: Operational Risk: Modeling Analytics

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Wahlfächer Versicherungs- und Finanzmathematik
Dozenten Prof. Dr. Paul Embrechts, Dr. Mario Wüthrich
Ort HG D 7.2
Zeit Mo. 13:15-15:00
Beginnt am 19. March 2007
Vorbesprechung 19. March 2007
Kontakt Mario Wüthrich, HG G32.5 / HG F 42.2
Voraussetzungen elementary knowledge of probability and statistics
Beschreibung In this student seminar the main probabilistic and statistical tools in use for the quantitative modeling of operational risk are reviewed. Operational Risk is defined as in the Basel II guidelines. The tools presented are mainly borrowed from acrtuarial science.


Literatur H.H. Panjer (2006). Operational Risk. Modeling Analytics. Wiley.


Weitere Informationen In the first instance, this Seminar serves D-MATH Diplom-students who still need a seminar for the
 "Wahlfach Versicherungs- und Finanzmathematik". These students will be given priority.
 

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© 2016 Mathematics Department | Imprint | Disclaimer | 14 February 2007
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