ETH :: D-MATH :: Viscosity Solutions and Optimal Stopping

Wahlfächer	Analysis, Versicherungs- + Finanzmathematik und Angewandte Mathematik
Dozenten	Prof. Christoph Schwab
Ort	nach Vereinbarung
Zeit	nach Vereinbarung
beginnt am	nach Vereinbarung
Vorbesprechung	Thu, July 1, 2004, 11:15h, ETHZ HG G58.1 Mon, Oct 18, 2004, 11:15h, ETHZ HG G58.1
Kontakt	Prof. Christoph Schwab
Voraussetzungen	Audience Studierende der Mathematik mit Schwerpunkten Analysis, Stochastik, Finance oder Angewandte Mathematik ab 5. Semester, Students in the ETHZ Master and PhD Programmes in Mathematics. Requirements Complete 2. Vordiplompruefung MATH at ETHZ or equivalent. French language reading knowledge.
Beschreibung	The Seminar addresses analytical and numerical aspects of Viscosity Solutions of Hamilton Jacobi Equations. Hamilton Jacobi equations arise in many applications, for example in optimal stopping of diffusion processes and as Eikonal Equations in geometric optics and high-frequency electromagnetic scattering. Viscosity solutions and their numerical approximation are a key to understanding these areas.
Literatur	G. Barles: Solutions de viscosite des equations de Hamilton-Jacobi, Springer 1994. W. Fleming and H.M. Soner: Controlled Markov Processes and Viscosity solutions, Springer 1993. Original Papers (2002-) (for PhD students only).

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