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Monte-Carlo Methods in financial engineering

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Wahlfächer Finanzmathematik, Numerik
Dozenten Prof. Philipp Schönbucher, Prof. Andreas Prohl
Ort HG E 33.3
Zeit Mi 17:15-18:45
Beginnt am Mittwoch, den 26. Oktober 2005
Kontakt Prof. Philipp Schoenbucher & Prof. Andreas Prohl
Voraussetzungen Grundkenntnisse der Statistik
Beschreibung We consider Monte-Carlo Methods from the perspective of financial engineering. Topics include the basic discretization methods of stochastic differential equations and various strategies for improving convergence, like e.g. variance reduction techniques, and quasi Monte-Carlo.
Literatur P. Glasserman, Monte-Carlo methods in financial engineering, Springer, 2000.
 

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© 2016 Mathematics Department | Imprint | Disclaimer | 26 October 2005
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